Актриса трижды была замужем. У Екатерины четверо детей. Недавно она поделилась тем, каково ей сейчас после очередного развода. Климова отметила, что научилась справляться с воспитанием четырёх детей и приноровилась совмещать это с карьерой и даже находить время для себя.
При этом ранее, до рождения младшей дочери Бэллы, она очень переживала за то, что не сможет уделять много времени детям. Что же касается личной жизни, то Екатерина пока не хочет распространяться на эту тему. В то же время Климова не сомневается в том, что в любых отношениях между мужчиной и женщиной можно "войти в одну и ту же реку дважды", именно поэтому она не стремится заглядывать в будущее, но допускает ту мысль, что может вернуться к одному из экс-супругов. Екатерина считает, что людям свойственно меняться и не повторять своих ошибок.